외국인들은 지난해 국내 주식시장에서 7조8000억원 어치 내다 판 반면, 채권은 15조1000억원 가량 사들였다.
12일 한국은행이 발표한 '2022년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 지난해 연간 주식과 채권을 합한 외국인의 국내 전체 증권투자자금은 56억3000만 달러 순유입됐다. 전년(387억1000만 달러) 보다 유입폭이 큰 폭 축소된 것이다. 지난해 연평균 원·달러 환율(1292.2원)로 계산하면 7조2750억원이다.
외국인의 국내 주식 투자자금은 60억9000만 달러 순유출 됐다. 지난해 상반기 러시아의 우크라이나 침공과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 지속적인 금리 인상으로 인해 투자 심리가 위축된 영향이다.
반면 채권자금은 117억2000만 달러 순유입됐다. 지난해 달러가 전세계적으로 강세를 보이면서 신흥국 공공기관들이 자국 내 외환시장 개입을 위해 국내 채권시장서 자금을 회수하면서 유입폭은 전년(561억5000만 달러)에 비해 큰 폭 축소됐다.
지난해 12월 한 달만 놓고 보면 주식 투자자금은 3억1000만 달러 순유입되며 3개월 연속 유입이 이어졌고, 채권자금은 27억3000만 달러 빠져나가면서 3개월 만에 순유출 전환했다.
원·달러 환율은 지난 10일 종가 기준 1244.7원으로 지난해 12월 말(1264.5원) 대비 1.57% 감소했다.
원·달러 환율은 한국 경상수지 적자가 지속됨에도 미국 달러화의 약세, 중국 내 리오프닝(경제활동 재개)에 대한 기대감, 정부의 외환 수급여건 개선 등으로 하락세를 보였다.
12월 국내 외환시장에서 원·달러 환율의 전일대비 변동률은 0.56%로 전월(0.90%)에 비해 하락했다. 전일대비 변동 폭은 7.2원으로 지난달 12.3원보다 낮아졌다.
주요국과 비교하면 중국(0.19%), 미국(0.39%)보다는 높았으며 일본(0.87%), 러시아(1.39%)보다는 낮았다.
12월 원·달러 환율 표준편차는 16.5원으로 지난달 36.4원 대비 절반 이하로 감소했다. 환율 표준편차는 월평균 환율을 일일 종가와 비교한 결과로 종가 환율이 평균 환율과 차이가 크면 표준편차도 큰 수치를 기록한다.
원·달러 스왑레이트(3개월)는 기업의 선물환 매입 지속 등 상승요인과 외국인의 NDF 매도 및 거주자의 해외투자 관련 외화자금수요 등 하락요인이 엇갈리며 지난달 -1.15%에서 -1.19%로 소폭 하락했다.
통화스왑금리(3년)는 국고채금리의 하락 0.13%포인트 하락에도 기업의 외화채권 발행 기대와 외국인의 차익거래 목적 외화자금공급 등으로 상승 10일 기준 3.55%로 전월(3.41%)보다 0.18%포인트 하락했다.
지난 4분기 국내 은행 간 시장의 일평균 외환거래 규모는 268억3000만 달러로 전분기(295억7000만 달러)에 비해 27억4000만 달러 감소했다.
국가의 신용 위험도를 보여주는 외평채 5년물 CDS(신용부도스와프) 프리미엄은 53bp(1bp=0.01%포인트)로 전월 57bp대비 소폭 하락했다. CDS 프리미엄이 높을수록 부도 위험도 크다는 의미다.
